Sharpe orani nasil yorumlanir?

[Admin]

Sharpe oranı nasıl yorumlanır?​

Sharpe Oranı Nasıl Hesaplanır?
- Sharpe oranı, portföyün getiri ile risksiz oran arasındaki farkın portföyün fazla getiri standart sapmasına bölünmesi ile hesaplanır.
- Daha Yüksek Sharpe ölçüsü her zaman düşük olandan daha iyidir çünkü daha yüksek bir oran, portföyün daha iyi bir yatırım kararı verdiğini gösterir.

Sharpe oranı ne işe yarar?​

finansta sharpe oranı, riske uyarlandıktan sonra yatırımın risksiz bir varlığa kıyasla performansını ölçer. yatırımın getirisi ile risksiz getiri arasındaki farkın, yatırımın standart sapmasına bölünmesi olarak tanımlanır.
Sharpe oranı neyi ölçer?
Sharpe’ın performans ölçüsü olarak kullandığı endeks, portföyün toplam riskine kıyasla yatırımcıların risksiz faiz ürünü üzerinden talep ettikleri getiriyi gösterir. Sharpe Endeksi, portföy performansını taşınan riske göre düzelterek ölçer.
Treynor oranı nedir?
Ödül-uçuculuk oranı olarak da bilinen Treynor oranı, bir portföy tarafından üstlenilen her bir risk birimi için ne kadar fazla getiri elde edildiğini belirlemek için bir performans ölçütüdür. Bu anlamda aşırı getiri, risksiz bir yatırımda kazanılmış olabilecek getirinin üzerinde kazanılan getiriyi ifade eder.

Sharpe Ratio nasil hesaplanir?​

Sharpe Rasyosu, portföyün ortalama getirisi ile risksiz getiri oranı arasındaki farkın, mutlak portföy riskine bölünmesi ile elde edilir. Portföyün toplam riski, standart sapma ile ölçülür.

Sharpe net kar marjı nedir?​

Net kar marjı, getiriyi baz almayan diğer karlılık oranları gibi bir şirketin satışlarının ne kadarının kara dönüştüğünü ölçer. Bu kalem içerisinde satılan malın maliyeti, vergiler ya da diğer yasal yükümlülükler bulunmaz. Tüm bunlar çıktıktan sonra geri kalan rakamın satışlara oranıdır.
Portföy Sharpe oranı nedir?
Sharpe Performans Oranı; portföyün getirisi ve riski arasındaki ilişkiyi ölçmek amacıyla geliştirilmiştir [21]. Sharpe performans oranı, risksiz faiz oranını aşan portföy getirisinin portföyün standart sapmasına bölünmesi suretiyle hesaplanan kolay bir orandır [22].
Bilgi rasyosu nedir?
Bilgi Oranı, fonların riske göre düzeltilmiş getirilerini analiz etmek ve birbirleriyle karşılaştırmak için kullanılmaktadır. Bilgi Oranı ne kadar yüksek ise fonun performansı da o kadar yüksektir. Sharpe Oranı’nın bir versiyonu olan bu oran, aynı zamanda fon yöneticisinin performansının istikrarını da ölçmektedir.
Kazanç/Volatilite veya Treynor ölçüsü olarak da adlandırılan Treynor Rasyosu, çeşitlendirilebilir riske sahip olmayan bir yatırımın üzerindeki ek getiri oranını sistematik risk ölçüsüne oranlamaktadır.
2.3. M2 performans ölçütü, aynı ölçek üzerindeki tüm portföylerin performanslarına ve portföy yöneticileri hakkındaki sonuçlara ulaşmaktadır. M2 endeksi ne kadar büyük bir değer çıkarsa, portföyün performansının o kadar yüksek olduğu anlamına gelmektedir (Korkmaz ve Ceylan 2010: 555).