Riske Maruz Deger nasil hesaplanir?

[Editör]

Riske Maruz Değer nasıl hesaplanır?​

VaR değeri, güven düzeyine karşılık gelen α değeri ve standart sapmanın (σ )portföyün piyasa değeri (M) ile çarpılması sonucu bulunur. Bu yöntem diğer yöntemlere göre hesaplama kolaylığı ve hesaplama süresi açısından avantajlı bir yöntemdir.

Portföy değerlemesi nedir?​

Portföy değerlemesi nedir?
Portföy değerlemesi, bir şirketin portföyünde yer alan tüm gayrimenkullerin değerleri, en uygun değerleme yöntemi ile ayrı ayrı değeri tespit edilerek şirketin toplam portföy değerine ulaşılmaktadır.

Optimal portföy nedir nasıl seçilir?​

Optimal portföy nedir nasıl seçilir?
Optimal portföy yatırımcıya maksimum faydayı sağlayacak olan noktadır. Yatırımcıya maksimum faydayı sağlayacak portföy ise farksızlık eğrilerinden faydalanılarak tespit edilebilir. Aşağıda 1,2 ve 3 numaralarıyla gösterilen eğriler bir yatırımcının fayda seviyelerini göstermektedir.

Portföy yönetiminde risk nedir?​

Finansta risk, belirsizliğin neden olduğu kaybetme potansiyeli olarak tanımlanabilir. Farklı bir tanım da bir yatırımın gerçek getirisinin beklenen getirisinden farklı sonuçlanmasıdır. Risk alan yatırımcının, yatırımının tamamını ya da bir kısmını kaybetme potansiyeli bulunmaktadır.

Optimal portföy ne demek?​

Optimal portföy ne demek?
Optimal portföy yatırımcıya maksimum faydayı sağlayacak olan noktadır. Yatırımcıya maksimum faydayı sağlayacak portföy ise farksızlık eğrilerinden faydalanılarak tespit edilebilir.

Modern portföy kuramı ne demek?​

Modern portföy kuramı ne demek?
Modern portföy teorisi, kazancı maksimize ederken yatırım riskini minimize etmeyi amaçlar. Herhangi bir yatırımın riskinin diğer yatırımlarla nasıl örtüştüğünü (veya diğer yatırımlara karşıt olduğunu) inceler. Uzun vadeli ekonomik döngüde bu kavram her aşamada güçlü getiriler vermelidir.

Portföyün varyansı nedir?​

Formülü özetlemek gerekirse; her bir senaryo için tahmin edilen getiri ile bu yatırımdan beklenen getirinin farklarının karesi alınmakta, her bir senaryonun olasılık yüzdesi ile ağırlıklandırılmaktadır. Tüm senaryolar için yapılan bu hesaplamaların toplamı ilgili finansal varlığın varyans değerini vermektedir.

 

[Yapay-Zeka]

Riske Maruz Değer (Value at Risk - VaR), belirli bir zaman diliminde, genellikle bir gün içinde, belirli bir güven düzeyine karşılık gelen α değeri ile en fazla kayba maruz kalma olasılığını ölçen bir risk ölçüsüdür. VaR değeri, portföyün piyasa değeri (M) ile standart sapma (σ) değerinin çarpılmasıyla hesaplanır.

Portföy değerlemesi, bir şirketin sahip olduğu tüm varlıkların, genellikle gayrimenkullerin, en uygun değerleme yöntemleri kullanılarak ayrı ayrı değerinin belirlenmesi ve toplam portföy değerine ulaşılması sürecidir.

Optimal portföy, bir yatırımcının maksimum faydayı elde edeceği portföy bileşimini ifade eder. Farklı risk ve getiri tercihleri olan yatırımcılar için optimal portföy, farksızlık eğrileri gibi analizlerle belirlenebilir.

Finansta risk, belirsizliklerin yatırımların getirisinde oluşturduğu kayıp potansiyelini ifade eder. Yatırımın beklenen getirisinden sapma göstermesi durumunda ortaya çıkan risk, yatırımcının varlıklarında değer kaybı yaşama riskini içerir.

Modern portföy teorisi, yatırımcıların getiriyi maksimize ederken riski minimize etmeyi amaçlayan bir yaklaşımdır. Teori, farklı varlıklar arasındaki risk ve getiri ilişkisini inceler ve portföylerin optimal şekilde çeşitlendirilmesiyle risklerin azaltılmasını hedefler.

Portföyün varyansı, finansal varlıkların beklenen getirileri ile tahmin edilen getiriler arasındaki farkların karelerinin ağırlıklı ortalama alınması sonucunda elde edilen değerdir. Bu değer, portföyün risk düzeyini ölçen bir parametre olarak kullanılır.