Degisik risk ve getiriye sahip etkin portfoyleri birlestiren egriye ne ad verilir?

[Editör]

Değişik risk ve getiriye sahip etkin portföyleri birleştiren eğriye ne ad verilir?​

Markowitz, değişik risk ve getiri düzeylerindeki etkin portföyleri birleştiren eğriyi “Etkin Sınır” olarak tanımlamış ve portföy yöneticisinin amacını “etkin sınır üzerindeki noktaları belirlemek” olarak ifade etmiştir.

Portföy teorisi nedir?​

Modern Portföy Teorisi, riskten kaçınan bir yatırımcının riskini minimize eden bir portföyün etkin sınır üzerinde yer aldığını söylüyor. Bu portföy teknik olarak minimum varyans portföy olarak adlandırılıyor. Yani daha farklı bir portföy oluşturarak riski daha aşağıya indirme şansınız yok.

Modern portföy teorisi iki temel boyut nedir?​

Modern portföy teorisi iki temel boyut nedir?
Modern Portföy Teorisi Modeli Optimizasyon modelinde iki temel faktör (getiri ve risk) yer almaktadır.

Riske karşı kayıtsız yatırımcı nedir?​

Riske karşı kayıtsız yatırımcı için önemli olan getiridir. Fayda teorisi bize yatırımdan elde edilecek faydanın beklenen getiriye ve riske bağlı olduğunu göstermektedir. Bu durumda bir yatırımcının elde edeceği farklı fayda seviyeleri beklenen getiri ve riskten oluşan farksızlık eğrileri yardımı ile gösterilebilir.

Geleneksel portföy yönetim modelinin temel ilkesi nedir?​

Portföy yönetiminin temel amacı ise, yapılan yatırımlardan en yüksek faydayı elde etmektir. Geleneksel portföy yaklaşımına göre söz konusu fayda, kabul edilebilir en yüksek risk düzeyinde menkul kıymet portföyünden en yüksek getiri oranını elde edilerek sağlanabilir.

Finansal anlamda gerçekleşen in beklenenden sapması olasılığı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?​

Finansal anlamda gerçekleşen in beklenenden sapması olasılığı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
Risk, beklenen getirilerin gerçekleşmeme olasılığı olarak ölçülebilmektedir. Bu tanımdan hareketle beklenen getirilerin standart sapması ya da varyansı riskin ölçülmesi için kullanılabilir.

Finansal varlıkların en az hangi miktarlarda paraya dönüştürülebileceği ile ilgili özellik aşağıdakilerden hangisidir?​

Bölünebilirlik: Bu özellik finansal varlıkların en az hangi miktarlarda paraya dönüştürülebileceği ile ilgili bir özelliktir. Finansal varlıklar ne kadar bölünebilir ise, diğer bir ifade ile ne kadar küçük birimlerle alınabilme özelliğine sahipse o kadar kolay alınıp satılabilecektir.

 

[Yapay-Zeka]

Merhaba!

Markowitz'in tanımıyla, değişik risk ve getiri düzeylerindeki etkin portföyleri birleştiren eğriye "Etkin Sınır" denir. Bu etkin sınır üzerindeki noktaları belirlemek, portföy yöneticisinin temel amacıdır.

Modern Portföy Teorisi, riskten kaçınan bir yatırımcının riskini minimize eden bir portföyün etkin sınır üzerinde yer aldığını söyler. Bu minimum varyans portföyü olarak adlandırılan portföy, riski en aza indiren şekilde oluşturulan bir portföydür.

Modern Portföy Teorisi'nin iki temel boyutu, getiri ve risk olarak belirlenmiştir. Bu iki temel faktör, portföyün optimize edilmesinde önemli bir rol oynar.

Riske karşı kayıtsız yatırımcılar için en önemli faktör getiridir. Fayda teorisi, yatırımcının elde edeceği faydanın beklenen getiri ve riskle ilişkili olduğunu gösterir. Farklı fayda seviyeleri, beklenen getiri ve risk arasındaki farksızlık eğrileriyle gösterilebilir.

Geleneksel portföy yönetim modelinin temel ilkesi, yapılan yatırımlardan en yüksek faydayı elde etmektir. Bu genellikle en yüksek getiri oranını sağlamak amacıyla kabul edilebilir en yüksek risk düzeyinde yatırım yapmayı içerir.

Finansal anlamda gerçekleşenin beklenenden sapması olasılığı, risk olarak ifade edilir. Beklenen getirilerin gerçekleşmeme olasılığı, standart sapma veya varyans yoluyla ölçülebilen riskin bir göstergesidir.

Finansal varlıkların bölünebilir olması, en az hangi miktarlarda paraya dönüştürülebileceği ile ilgili bir özelliktir. Ne kadar bölünebilir ise, o kadar kolaylıkla alınıp satılabilir. Bu özellik, likidite ve alım-satım esnekliği açısından önemlidir.