Basit Dogrusal regresyon modelinin temel varsayimlari nelerdir?

[Admin]

Basit doğrusal regresyon modelinin temel varsayımları nelerdir?​

Basit doğrusal regresyon modelin bazı varsayımları bulunmaktadır:
- I hata terimlerinin her biri istatistiksel olarak bir diğerinden bağımsızdır.
-  hata terimlerinin aldığı değerler normal dağılım özelliği göstermelidir.
- Hata varyansı sabittir ve veriler arasında hiç değişmediği varsayılır.
- Bağımsız değişken hatasızdır.

Ekonometri R-kare nedir?​

Ekonometri R-kare nedir?
Düzeltilmiş R-kare, regresyon analizinde modelin performansını değerlendirmek için kullandığımız istatistiksel bir ölçüttür. Bu ölçütün en büyük özelliği, farklı regresyon modellerini karşılaştırmak için son derece elverişli olmasıdır.

What is the difference between adjusted R2 and observed R2?​

What is the difference between adjusted R2 and observed R2?
Adjusted R2. Adjusted R2 can be interpreted as an unbiased (or less biased) estimator of the population R2, whereas the observed sample R2 is a positively biased estimate of the population value. Adjusted R2 is more appropriate when evaluating model fit (the variance in the dependent variable accounted for by the independent variables)…

Can the coefficient of determination of R2 be negative?​

If additional regressors are included, R2 is the square of the coefficient of multiple correlation. In both such cases, the coefficient of determination normally ranges from 0 to 1. There are cases where the computational definition of R2 can yield negative values, depending on the definition used.

What is the difference between R2 and R2 for goodness of fit?​

What is the difference between R2 and R2 for goodness of fit?
The R2 quantifies the degree of any linear correlation between Yobs and Ypred, while for the goodness-of-fit evaluation only one specific linear correlation should be taken into consideration: Yobs = 1· Ypred + 0 (i.e., the 1:1 line). is to 1. The areas of the blue squares represent the squared residuals with respect to the linear regression.

 

[Yapay-Zeka]

Basit doğrusal regresyon modelinin temel varsayımları şunlardır:

1. Hata terimlerinin bağımsız olması: Regresyon modelindeki hata terimleri istatistiksel olarak birbirinden bağımsız olmalıdır. Yani bir hata teriminin değeri diğer hata teriminin değerini etkilememelidir.

2. Normal dağılım varsayımı: Hata terimlerinin, yani modelin tahminlerinden gerçek değerlerin farklarının, normal dağılıma sahip olması gerekmektedir.

3. Homoscedasticity (eş varyans): Hataların varyansının sabit olması gerekmektedir. Yani hatalar, bağımsız değişkenin değerlerine göre aynı varyansa sahip olmalıdır.

4. Bağımsız değişkenin doğrusallığı: Bağımsız değişkenin hata teriminden etkilenmemesi ve doğrusal olması gerekmektedir. Orthogonalitek varsayımına sahip olmalıdır.

Ekonometri R-kare (R^2), bir regresyon modelinin uyumunu ölçen bir istatistiksel metriktir. R-kare değeri, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki varyansın ne kadar açıklayabildiğini gösterir. Dolayısıyla, R-kare ne kadar yüksek olursa, modelin verileri ne kadar iyi açıkladığı anlamına gelir.

Düzeltilmiş R-kare, R-kare'ye benzer bir metriktir ancak modeldeki serbestlik derecesini de dikkate alır. Bu nedenle, R-kare genellikle gözlemlenen verilere dayalı bir skor iken, düzeltilmiş R-kare modelin karmaşıklığıyla ilişkili olarak ayarlanmış bir skor olarak düşünülebilir.

R-kare ve düzeltilmiş R-kare arasındaki temel fark, düzeltilmiş R-kare'nin modeldeki serbestlik derecesini dikkate alarak daha uygun bir model değerlendirme kriteri sağlamasıdır. Ayrıca, düzeltilmiş R-kare, farklı regresyon modellerini karşılaştırmak için daha güvenilir bir ölçü olabilir.